中国民生银行股份有限公司金融市场部复杂衍生品交易采购项目单一来源采购前公告

中国民生银行股份有限公司[联系方式]

金融市场部复杂衍生品交易采购项目

单*来源采购前公告

*、采购项目名称：金融市场部复杂衍生品交易采购项目

*、采购人名称：中国民生银行股份有限公司[联系方式]

*、采购方式：单*来源采购

*、采购内容

*、新产品交易处理功能

对于双边触碰、双边不触碰等结构的结构化衍生交易产品，债券期权产品，区间累积、触碰类复杂外汇期权产品，以及标准存单利率互换产品，支持相关结构产品的交易簿记、风险管理（包括授信自动占用）、清算核算等*体化处理功能。

*.*双边触碰、双边不触碰等结构的结构化交易产品处理功能

双边触碰、双边不触碰等结构的结构化衍生交易产品，支持交易试算、交易簿记、交易管理、估值、清算核算管理等功能。

（*）支持交易簿记：

双边单次触碰结构，是指每日观察的，根据每日挂钩标的的观察价与触碰边界之间的关系，确定到期收益率的结构。

客户收益如下确定：

（*）若观察期内某*日观察价格≤下触碰边界*或≥上触碰边界*，则收益金额=名义本金额×年化调整系数×高收益率**。

（*）若观察期内任*日观察价格均＞下触碰边界*且＜上触碰边界*，则收益金额=名义本金额×年化调整系数×低收益率**。

双边不触碰结构，是指每日观察的，根据每日挂钩标的的观察价与触碰边界之间的关系，确定到期收益率的结构。

客户收益如下确定：

（*）若观察期内任*日观察价格均＞下触碰边界*且＜上触碰边界*，则收益金额=名义本金额×年化调整系数×高收益率**。

（*）若观察期内某*日观察价格≤下触碰边界*或≥上触碰边界*，则收益金额=名义本金额×年化调整系数×低收益率**。

*、支持标的：

（*）***、**外汇类（包括以外汇形式体现的贵金属货币对）

***/***、***/***、***/***、***/***、***/***、***/***（******** ***/**.**）、***/***（上海金交所****.**合约黄金***/****）

对于外汇类，触碰类结构也会包含******** *****， 为连续观察*****************，即观测期内任意时间点的价格达到障碍值即视为*****事件发生；************为离散观察***************，离散观察的默认观测频率为*****，用户可根据需求更改为**-******, *******, *********等。

（*）***利率类

中国*年国债利率、美国*年国债利率

触碰结构为*******(********)，双边触碰在*****后的******，在********支付。

********/******与**********可以是同*币种，也会有产品是人民币本金，美元交割的场景

（*）***股指类

沪深***，中证***，需要支持*******模式及******

*、支持交易试算功能；

*、支持分文件夹进行交易簿记、授信占用及批量*****导入，并可根据文件夹对交易进行查询分类；

*、支持自动生成交易现金流；

*、支持按照各交易要素维度进行查询管理；

*、支持自动获取交易标的的市场日终价格，并自动进行******、*****、********、******、**** *********这些交易事件的日终处理；

*、支持对除系统生成要素外的交易要素进行更新处理；

*、支持对已录入交易进行提前到期处理；

*、支持对已录入交易进行删除处理。

（*）风险控制功能：

支持交易估值，并可实时查看单*交易及特定文件夹组合交易的的各项风险指标（*****、****、*****等）；,

支持对交易对手的授信限额进行实时占用和释放（交易自动同步至******/***系统完成）；

支持交易数据日终同步至数据仓库；

支持正常的计算***和压力测试情景损益；

交易信息、估值、敏感度、***等可以以报表形式下传。

（*）清算核算功能：

支持交易录入后，交易信息实时同步至****系统；

支持交易现金流生成后，按照到期日同步至****系统；

****系统能够对交易进行清算核算处理，清算核算逻辑与其他结构化产品交易保持*致。

*.*.区间累积、触碰式等复杂外汇期权产品

对以外汇为标的的***** *******、*****两类复杂期权交易，支持交易试算、交易簿记、交易管理、估值、清算核算管理等功能。

（*）支持交易簿记：

*、交易结构：期权买方期初向卖方支付期权费，约定交割金额为*，设置观察期有*天，按照约定的固定时点价格（如下午两点的****价格），假设有*天固定时点价格达到行权价格，行权价格可以是大于行权价（包括等于）、小于行权价（包括等于）、或在*个行权区间内，则到期时期权卖方向买方支付*/***

交易要素：交易日期权费金额期权费币种期权费交割日行权交割金额上限行权交割币种使用的固定价格（如东京时间*点整点****价格）支持按自然日累积（非交易日取上*交易日值）、按交易日累积

交易动作：成交、行权，支持自动判定和手工修改。

*、支持交易试算功能；

*、支持分文件夹进行交易簿记、授信占用及批量*****导入，并可根据文件夹对交易进行查询分类；

*、支持自动生成交易现金流；

*、支持按照各交易要素维度进行查询管理；

*、支持自动获取交易标的的市场日终价格，并自动进行******、*****、********、******、**** *********这些交易事件的日终处理；

*、支持对除系统生成要素外的交易要素进行更新处理；

*、支持对已录入交易进行提前到期处理；

*、支持对已录入交易进行删除处理。

（*）风险控制功能：

支持交易估值，并可实时查看单*交易及特定文件夹组合交易的的各项风险指标（*****、****、*****等）；,

支持交易数据日终同步至数据仓库；

支持正常的计算***和压力测试情景损益；

交易信息、估值、敏感度、***等可以以报表形式下传。

（*）清算核算功能：

支持交易录入后，交易信息实时同步至****系统；

支持交易现金流生成后，按照到期日同步至****系统；

****系统能够对交易进行清算核算处理，清算核算逻辑与其他结构化产品交易保持*致。

*.*.外币债券期权产品

实现*****系统中簿记的债券期权交易清算核算自动化。

投组：

外币债券期权交易直接录入*****，中台投组选择交易账簿金融市场部外币固收自营方向性衍生(***************)；提前终止、行权与弃权：（*）如需提前终止，*****支持******事件（******-******），暂不支持现金流下发给****。（*）若美债期权业务为实物交割、到期行权，行权后通过******实现现券的交易清算，细节如下： ①需要前台在******现券交易的********中备注该笔期权业务的***** ***（***格式建议为****_********_**，例如****_********_*），交易送**后，需在现券交易中可以查看到对应的期权业务的***； ②现券交易在******的******为**_******，通过系统下传到*****，中台投组为交易账簿金融市场部外币固收现券及对冲(***************)； ③在*****中进行手动弃权处理（******-******），以免形成现券，和******下传的现券交易重复。（*）若美债期权业务为现金交割、到期行权，暂不支持现金流下传到****。（*）若到期未行权，则在*****中进行自动弃权处理。

*****系统中簿记的债券期权交易能够实时推送至****系统交易管理模块。

针对*****系统中债券期权交易的更新、删除、提前终止等事件信息能够实时推送至****中，由****处理相关事件。

针对*****系统中债券期权交易的行权处理，只支持弃权和**** ******，需要将事件信息送给****系统，由****系统进行后台相关处理。

*****系统中簿记的债券期权交易实时推送至******系统进行授信占用。

*.*.标准存单利率互换产品

*****系统中能够接收标准存单利率互换产品交易，采购该产品的授权。

*.交易现金流及期权费功能优化

*.*.交易现金流功能优化

对交易现金流生成的规则进行优化，并对交易批量导入规则进行优化。

结构化产品簿记时，需要在逐笔交易维度支持客制化现金流尾数保留规则（**** ********）以及利率尾数保留规则（**** ********** ******** ****），并更新结构化产品批量导入模板以支持相关规则导入。

*.*.期权费功能优化

结构化产品中期初支付的期权费（******* *******），相对于名义本金，需要支持不同币种期权费的动态换算

*、拟采购供应商名称：************** **** *** ***

*、单*来源采购说明

*、唯*性原因

当前市场上主流的产品有*****、*******、******，能满足衍生品交易前中后台*体化的要求，均能承载我行系统功能要求。其中*****前中后台*体化程度最高，功能方面较为完备，整体技术架构较新，银行业中主要有中国银行、中信银行、兴业银行、招商银行、平安银行等在使用。

*、不可替代性原因

（*）*****系统是我行风险管理部市场风险计量核心系统，为满足监管*体化要求，自****年起，该系统同时作为金融市场部衍生交易簿记系统。本项目技术研发及软件采购，是基于已有系统的功能优化和新交易品种授权。

（*）我行风险管理部自****年起，使用*****系统作为市场风险计量核心系统。基于风险管理部市场风险计量“*体化”管理要求，金融市场部开展的全部交易品种，均需要使用*****系统进行风险计量。本采购需求涉及新增交易品种，因此需向*****公司采购新产品授权*******及相关实施技术研发，以满足全行市场风险管理要求。

因此综合监管要求、业务功能、技术方案、数据*致性、开发延续性和整体实施成本，从项目建设的唯*性和不可替代性考虑，本项目只能基于*****系统进行采购。

*、合格响应方资格标准：受邀请的合格响应方。具体要求如下：

*.通用资格条件：

（*）响应方应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的单位或自然人（如响应方为企业，须在响应文件中提供市场监督管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章；如响应方为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章；如响应方为非企业专业服务机构，应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章；如响应方是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。

（*）响应方应没有处于停业、歇业、重整、破产清算状态，没有因财产被接管、冻结等影响企业正常经营及履约能力的情况。（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）

（*）响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（应在响应文件中提供经审计的****年度和****年度的财务报告复印件，至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，财务报告经过审计的证明材料；或其基本开户银行出具的资信证明、担保函），自然人提供征信报告。

（*）响应方须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须根据采购文件要求提供相关证明材料。

（*）响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税，需提供以下证明材料，自然人除外。

（*.*）提供****年*月*日后*年内任意*个月的社会保障缴费凭证或银行回单（复印件加盖单位公章）。

说明：响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位；国家、地方社会保障管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及响应方满足相关政策文件的证明文件。

（*.*）提供****年*月*日后*年内任意*个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单（复印件加盖单位公章）。

说明：响应方必须是依法纳税的单位；税务管理部门对单位纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和响应方满足政策文件规定的证明文件,个人所得税除外。

（*）响应方在本项目响应文件递交截止时间*年内（****年*月*日后*年内）在经营活动中没有重大违法记录（包括响应方因违法经营等情况受到刑事处罚或者被责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以较大数额罚款（***万元以上）等行政处罚），递交响应文件时未被列入严重违法失信名单、失信被执行人、被采取限制消费措施、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等（在处罚期内），须在响应文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章。

注：民生银行或其代理机构在项目评审时，将现场查询响应方在信用中国（ ***.***********.***.** ）、国家企业信用信息公示系统（***.****.***.**，仅适用于查询企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用报告）的全套“信用信息报告”，中国政府采购网（***.****.***.**/******/**/）的“政府采购严重违法失信行为信息记录”，以及中国执行公开网（****.*****.***.**）的“失信被执行人”和“限制消费人员”截图，并依据查询结果确定是否符合采购文件要求。查询方法详见采购文件内说明。

（*）响应方在与民生银行合作（如有）的项目履约过程中，没有合同违约、泄露民生银行商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）；递交响应文件时，未被民生银行暂停、限制或禁止参加采购活动。

（*）存在关联关系的不同响应方，不得同时参与本项目。关联关系响应方包含以下情况：与本响应方单位负责人为同*人的其他响应方；与本响应方存在直接控股、管理关系的其他响应方。

（*）本项目不接受联合体响应。

附：信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国政府采购网和中国执行公开网查询方法

*.特定资格条件

无。

*、公示期：****年**月**日-****年**月**日，共计*个工作日。潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内将书面意见反馈至代理机构，书面文件包括：

Ø 有效的营业执照或事业单位法人证明复印件；

Ø 法定代表人授权书（如由授权代理人提出异议的）；

Ø 异议单位情况介绍（包括但不限于供应商名称、联系人、联系电话、联系邮箱等）；能够完成本项目的声明及证明材料；

Ø 采购需求技术指标的不合理性意见（如有）；

Ø 若异议材料通过审核，能够准时参加后续采购活动的承诺函（非不可抗力不得放弃参加后续采购活动，否则将被列入采购方不良供应商名录）；

以上内容均需加盖企业公章。

代理机构：中航技国际经贸发展有限公司[联系方式]

联系人：上官单彬、刘优优、刘洋、胡艳丰

联系方式：***-********/****/****、***********

电子邮箱：********@****.***、********@****.***

采购方联系人：王经理

联系方式：***-********-****

电子邮箱：********@****.***.**

中航技国际经贸发展有限公司[联系方式]

****年**月**日